白燕飞，女，汉族，中共党员，管理学博士，讲师，硕士生导师。

研究方向：保险博弈、保险精算、风险管理、投资组合优化

电子邮箱：baiyanfei0709@163.com

讲授课程

本科生：《利息理论》、《投资与融资》、《寿险精算实务》、《线性代数》等课程

研究生：《保险数理基础》、《保险博弈与仿真》等课程

教育经历

2016年9月至2020年10月，湖南大学，工商管理学院，管理学博士

2013年9月至2016年6月，湖南师范大学，数学与计算机科学学院，理学硕士

2009年9月至2013年6月，曲阜师范大学，数学科学学院，理学学士

社会兼职：

山东省应用统计学会

CSIAM金融科技与算法专业委员会委员

荣誉奖励

2023年山东财经大学校级优秀科研成果奖一等奖

团中央2022年“三下乡”、“返家乡”社会实践全国百强调研报告（指导老师）

发表论文：

[1]Yanfei Bai, Zhongbao Zhou^*, Helu Xiao, Rui Gaoand Feimin Zhong.A hybrid stochastic differential reinsurance and investment game with bounded memory[J]. European Journal of Operational Research, 2022,296(2):717-737.(SCI, SSCI)

[2]Yanfei Bai, Zhongbao Zhou^*, Helu Xiao, Rui Gaoand Feimin Zhong. A stochastic Stackelberg differential reinsurance and investment game with delay in a defaultable market[J]. Mathematical Methods of Operations Research, 2021, 94(3):341-381.(SCI, SSCI)

[3]Yanfei Bai, Zhongbao Zhou*, Helu Xiao and Rui Gao. A Stackelberg reinsurance-investment game with asymmetric information and delay[J]. Optimization, 2021, 70(10):2131-2168. (SCI)

[4]Zhongbao Zhou,Yanfei Bai*, Helu Xiao and Xu Chen. A non-zero-sum reinsurance-investment game with delay and asymmetric information[J]. Journal of Industrial and Management Optimization,2021, 17(2):909-936. (SCI, SSCI)

[5]Yanfei Bai, Zhongbao Zhou, Rui Gao and Helu Xiao*. Nash equilibrium investment-reinsurance strategies for an insurer and a reinsurer with intertemporal restrictions and common interests [J]. Mathematics, 2020, 8(1): 139. (SCI, SSCI)

[6]白燕飞,陈旭. BMAP模型中最优分红和注资问题[J].湖南师范大学自然科学学报,2016,39(03):62-68. (中文核心期刊)

[7]Rui Gao, Yaqiong Li*,Yanfei Bai. Numerical pricing of Exchange option with stock liquidity under Bayesian statistical method, Communications in Statistics - Theory and Methods,2022，51(10):3312-3333. (SCI)

[8]Helu Xiao, Zhongbao Zhou^*, Tiantian Ren,Yanfei Baiand Wenbin Liu. Time-consistent strategies for multi-period mean-variance portfolio optimization with the serially correlated returns, Communications in Statistics - Theory and Methods, 2020,49(12),2831-2868.(SCI, SSCI)

[9]Helu Xiao, Tiantian Ren,Yanfei Baiand Zhongbao Zhou^*. Time-Consistent Investment-Reinsurance Strategies for the Insurer and the Reinsurer under the Generalized Mean-Variance Criteria[J]. Mathematics, 2019, 7(9): 857.(SCI, SSCI)

[10]Rui Gao, Yaqiong Li,Yanfei Bai, Shanlan Hong.Bayesian inference for optimal risk hedging strategy using put options with stock liquidity. IEEE Access, 2019, 7: 146046-146056.(SCI, SSCI)

科研项目

[1]国家自然科学基金青年项目：非对称信息下混合随机微分投资与再保险多方博弈研究，2024.01-2026.12（编号：72301156），主持。

[2]山东省自然科学基金青年项目：非对称信息下Stackelberg随机微分投资与再保险双方博弈研究，2023.01-2025.12（编号：ZR2022QG060），主持。

[3]国家自然科学基金面上项目：双向视角下巨灾保险衍生品定价及其最优投资策略研究，2022.01-2025.12（编号:72171133），参与研究。

[4]山东省重点研发计划（软科学）项目：改革开放以来山东省科技创新政策的演进路径与系统剖析，2021.01-2021.12（编号:2020RKB01369），参与研究。

[5]国家科技评估中心评估研究专项：科技规划前评估模型与定量化方法研究，参与研究。

[6]国家自然科学基金面上项目:基于DEA的投资组合评价与投资策略优化研究,2018.01-2021.12（编号: 71771082）,参与研究。

[7]湖南省自然科学基金杰青项目:大数据环境下的金融风险度量与预警研究, 2017.01-2019.12（编号: 2017JJ1012）,参与研究。

[8]湖南省研究生科研创新基金项目：基于MAP的投资模型中交易费用的研究，2015.04-2016.05（编号：CX2015B163），主持。

教学项目

[1]校级教改项目：“专业+创新+创业+劳动”四位一体融合的财经类高校劳动教育模式探索与创新—以山东财经大学为例，2021，参与研究。